Categorie «Tutoriale pentru instrumente derivate»

Eroare aleatorie vs sistematică

Diferența dintre eroarea aleatorie și eroarea sistematicăÎn cazul în care o eroare nu are un model specific de apariție, este cunoscută sub numele de eroare aleatorie, care este, de asemenea, cunoscută sub numele de eroare nesistematică și, prin urmare, astfel de erori nu pot fi prezise în avans, ca o eroare inevitabilă, în timp ce o eroare sistematică este o eroare care poate apărea datorită oricărei greșeli în instrument care măsoară eroarea sau greșeala în utilizarea instrumentului de către experimentator și, prin urmare, este o eroare evitabilă.Principala diferență este

Opțiuni de scriere a puterii

Scriere Opțiuni Put DefinițieScrierea opțiunilor de vânzare înseamnă capacitatea de a vinde o acțiune și încercarea de a acorda acest drept altcuiva pentru un preț specific; acesta este un drept de a vinde suportul, dar nu o obligație de a face acest lucru. Explicaţie Prin definiție, opțiunile de vânzare sunt un instrument financiar care îi conferă titularului (cumpărătorului) dreptul, dar nu și obligația de a vinde activul suport la un anumit preț în perioada contractului.Scrierea opțiunilor de

Derivate de dobândă

Definiție a instrumentelor derivate ale ratei dobânziiDerivatele privind rata dobânzii sunt instrumentele derivate al căror suport se bazează pe o singură rată a dobânzii sau pe un grup de rate ale dobânzii; de exemplu: swap pe rata dobânzii, swap pe rata dobânzii, swap pe rata dobânzii variabilă, swap pe credit default.Ar trebui să

Formula Forward Rate

Formula pentru calcularea ratei înainteFormula ratei forward ajută la descifrarea curbei randamentului, care este o reprezentare grafică a randamentelor pe diferite obligațiuni având perioade de scadență diferite. Poate fi calculat pe baza ratei spot la data viitoare viitoare și la o dată viitoare mai apropiată și a numărului de ani până la data viitoare viitoare și data viitoare mai apropiată.Rată înainte = [

Derivate încorporate

Ce sunt instrumentele derivate încorporate?În cazul în care un contract derivat este ascuns într-un contract gazdă nondivativ (fie componentă datorie, fie capital propriu) care nu trece prin contul de profit și pierdere cunoscut sub numele de instrumente derivate încorporate și, prin urmare, într-un contract încorporat derivat, o parte a fluxului de numerar depinde de un activ subiacent pe care este fixată o altă parte a fluxului de numerar. Exemplu Să î

Formula Delta

Ce este Formula Delta?Formula Delta este un tip de raport care compară modificările prețului unui activ cu modificările corespunzătoare ale prețului la nivelul suportului său. Numărătorul este modificarea prețului activului, care reflectă modul în care s-a schimbat activul de la ultimul său preț. Activul ar pu

Ce sunt opțiunile în finanțe?

Ce sunt opțiunile în finanțe?Opțiunile sunt contracte financiare care permit cumpărătorului un drept, dar nu o obligație - cum ar fi în cazul contractelor futures sau a acțiunilor, de a cumpăra sau vinde un activ la o anumită dată la un anumit preț numit preț de atac, care este predeterminat la data la care opțiunea este cumpărată sau vândută.Popularitatea opțiu

Atacanti vs Futures

Diferențele dintre atacanți și viitorContractele Futures sunt foarte asemănătoare cu cele forward prin definiție, cu excepția faptului că sunt contracte standardizate tranzacționate la o bursă stabilită, spre deosebire de Forward care sunt contracte OTC. Contracte forward / forward Acestea sunt contracte de vânzare (OTC) de cumpărare / vânzare a suportului la o dată viitoare la un preț fix , ambele fiind stabilite în momentul inițierii contractului. Contractele OTC î

Managementul riscului de marfă

Definirea managementului riscului de marfăRiscul de marfă este riscul cu care se confruntă o afacere din cauza schimbării prețului și a altor termeni ai unei mărfuri, cu o schimbare de timp, iar gestionarea unui astfel de risc este denumită gestionarea riscului de marfă, care implică diverse strategii, cum ar fi acoperirea asupra mărfii prin contract de forwarding, contracte futures contract, un contract de opțiuni. Ce sectoare

Arbitraj convertibil

Definiție arbitraj convertibilArbitrajul convertibil se referă la strategia de tranzacționare utilizată pentru a valorifica ineficiențele de stabilire a prețurilor prezente între acțiuni și convertibile în cazul în care persoana care utilizează strategia va ocupa poziția lungă în titlul convertibil și poziția scurtă în acțiunile comune subiacente.Este o strategie de

Opțiuni Spreads ajustate

Ce este Spread ajustat cu opțiune?Spreadul ajustat la opțiune (OAS) este un spread de randament care se adaugă la curba randamentului de referință pentru securitatea prețurilor cu o opțiune încorporată. Această diferență măsoară abaterea performanței securității de la valoarea de referință din spatele unei opțiuni încorporate. Este util în determi

Strategii de tranzacționare a opțiunilor

Lista celor mai bune 6 strategii de tranzacționare a opțiunilorStrategia de tranzacționare a opțiunilor pentru apeluri lungiStrategia de tranzacționare a opțiunilor de apel scurtStrategie de tranzacționare a opțiunilor de vânzare lungăStrategia de tranzacționare a opțiunilor de vânzare scurtăStrategia de tranzacționare a opțiunilor Long StraddleStrategia de tranzacționare a opțiunilor de straddle scurteSă discutăm fiecare dintre ele în detaliu - # 1 Strategie de tranzacționare a opțiunilor de apeluri lungiAceasta este una dintre strategiile de tranzacționare a opțiunilor pentru investitorii agre

Rata de schimb

Definiția ratei de swapO rată de swap este o rată, receptorul solicită în schimbul ratei variabile LIBOR sau MIBOR după o perioadă specificată și, prin urmare, este partea fixă ​​a unui swap de rată a dobânzii și o astfel de rată oferă receptorului baza pentru luarea în considerare a profitului sau pierderii dintr-un swap .Rata swap într-un co

Decontare în numerar vs decontare fizică

Diferențe între decontarea în numerar și decontarea fizicăDecontarea în numerar este un acord în baza căruia vânzătorul dintr-un contract alege să transfere poziția netă de numerar în loc să livreze activele subiacente, în timp ce decontarea fizică poate fi definită ca o metodă, în baza căreia vânzătorul optează pentru a livra efectiv un activ subiacent și asta și la o dată prestabilită și, în același timp, respinge ideea de decontare în numerar pentru tranzacție.În lumea finanțelor, decontarea t

Opțiuni Bermuda

Ce este Opțiunile Bermude?Opțiunea Bermuda se referă la acele opțiuni care pot fi exercitate la date fixe (care sunt predeterminate în prealabil) după finalizarea perioadei de blocare. Cu alte cuvinte, oferă titularului opțiunii dreptul de a exercita la un anumit set de date în timpul vieții opțiunii.Bermuda Opt

Acord de tarif forward

Înțelesul acordului de tarif forwardAcordul de rată forward, cunoscut popular ca FRA, se referă la contracte financiare personalizate care sunt tranzacționate fără prescripție medicală (OTC) și care permit contrapărților care sunt în principal bănci mari, corporative, să predefinească ratele dobânzii pentru contractele care urmează să înceapă la o dată viitoare.Există două părți impl

Strategii de capitaluri proprii

Strategii de capitaluri propriiO strategie de capitaluri proprii este o strategie pe termen scurt pe acțiuni care implică o poziție lungă asupra acelor șocuri care sunt urcarea (adică, se așteaptă să-și crească valoarea) și o poziție scurtă pe acțiuni care sunt scăzute (de exemplu, se așteaptă să scadă sau scade valoarea acestuia) și, prin urmare, rezervarea unui profit suficient din diferență.ExplicaţieStrategiile d

Derivate în finanțe

Ce sunt instrumentele derivate în finanțe?Instrumentele derivate în finanțe sunt instrumente financiare care își derivă valoarea din valoarea activului suport. Activul suport poate fi obligațiuni, acțiuni, valută, mărfuri etc.Cele mai frecvente instrumente derivate în finanțeUrmătoarele sunt primele 4 tipuri de instrumente financiare derivate în finanțe.# 1- ViitorUn co